Моя торговая система

| создано: 16.12.2020 | опубликовано: 16.12.2020 | обновлено: 08.10.2021 | просмотров за всё время: 1410

Рассказываю опыт создания своей ТС с нуля и показываю ее результаты

В конце сентября 2020г я поняла, что мне нужно собрать воедино свои знания от разных обучений и собственного опыта/наблюдений. Тупо следовать тому, чему меня учили я не смогла. Я чувствовала, что какие-то элементы ТС наставников мне не подходят и мне хочется их изменить под себя. А какие-то элементы мне были вообще не понятны (например, кластера). 

Поэтому я села и заново пересмотрела курсы, сделала конспекты, а потом начала собирать из них основные тезисы, добавлять свои наработки. Из этого всего получился скелет ТС,который мне предстояло протестировать. В этот скелет входили (критерии): паттерны, разные уровни, виды отката к уровням, виды ATR, модели (визуальный вид графика), тренд или боковик, а также восходящий тренд или нисходящий, сделка трендовая или контртрендовая, тип входа (т.е. сразу влетала в сделку или ждала подтверждения идее). 

После этого я села за тестирование на истории. Взяла инструмент USDRUBTOM  за период с 01.02.2019 по 31.01.2020. Все тестирование у меня заняло чуть больше месяца. За этот период было проведено 286 сделок, из которых 20 шт были не сработавшие лимитные ордера. Все сделки были минимальным лотом, т.е. 1. Надо сказать, что я не думала, что процесс будет идти так медленно. Попробовала себя подгонять, чтобы за один день тестировать месяц, но это очень тяжело оказалось. Начинала пропускать сигналы или заходила по тому что "кажется". В итоге стала тратить времени еще больше (потом себя нужно проверять). Поэтому решила пусть идет, как идет. Да, время не остановить, но качество важнее.
По мере тестирования записывала идеи, которые возникали по ходу. Но не отрабатывала их. Это потом их отдельно надо просмотреть бегло по графику. Также стало понятным, что многие движения были упущены (происходили ночью). Подозреваю, что среднесрочно можно будет получить тот же результат или даже лучше, но гораздо меньшими усилиями.
Очень много вылезло психологических моментов, т. к. нет четких правил. Именно их описанием я и буду заниматься на втором этапе тестирования. Помимо выявления лучших паттернов, условий, сочетаний критериев и прочее. Т. е. буду наращивать на скелет мышцы.
Очень сильно помогал список критериев при входе в сделку. Когда видишь паттерн и собираешься зайти, вдруг оказывается, что не все сходится (а в моменте кажется все ок). И от сделки отказываешься. Таких было, наверно, около 15% от общего количества.

В итоге, после переноса данных в таблицу я начала "чистить сделки". Это значит проверить соответсвие сделки моей ТС, убрать ошибочные сделки не по системе, довнести данные, которые забыла внести во время тестирования. В итоге из 286 сделок осталось 211! Потому что анализировать сделки не системные нет смысла. По "грязным" данным профит-фактор системы был 3,43 (должен быть выше1,5), а после "чистки" вырос до 3,8. Вот и еще одно доказательство, что не системные сделки приносят больше суеты, чем профита и чаще являются ошибочными. 

После этого я стала анализировать все данные. Для удобства анализа я их визуализировала в различные диаграммы. После чего стало понятно, какие паттерны я должна использовать, какие уровни, откаты к уровням и прочее. Теперь этот скелет нужно записать в виде четких правил и выходить с ним на реал. А параллельно буду наращивать мышцы на этот скелет: оттачивать правила входа по паттерну, добавление и сокращение позиции, правила переноса стопов в б/у и трейлинг-стопа.

Кстати, что касается стопов, то я использовала правила 2-х стопов - технического и форс-мажорного. Если вкратце, то технический стоп ставится там, где ваша идея будет сломана по тех анализу, а форс-мажорный в 2 раза дальше. Причем технический стоп ставится в голове и при подходе цены к нему мы наблюдаем, что происходит. Очень часто такие технические стопы пробивались хвостами и потом цена шла в нужную сторону. И вот если бы у меня там стоят стоп физически, то я бы оставалась без позиции. А так я потом закрывала руками по лучшей цене или в профит. Помню всего 1 случай (за год тестирования), когда меня закрыло по форс-мажорному стопу. А чаще всего удавалось закрыться лучше стопа или вообще по трейлинг-стопу. Профиты я тоже не ставила жесткие. Только в контртрендовых сделках. В трендовых сделках использовала выход трейлинг-стопу (двигала руками). Да, иногда приходилось закрывать б/у при уже имеющемся профите 2/1. Но это я отработаю при следующем тесте. Сейчас мне нужно было сделать скелет.

Ниже представлены результаты моей системы в виде различных графиков (мне так удобней анализировать): 

 

  

 

Следующая статья

Правила торговли